K-LRM

유동성리스크 관리역량 향상 및 최적 자금조달, 운용 포트폴리오 구성을 위한 전사적 관리

K-LRM™은 유동성/금리리스크 관리 기본원칙과 감독기관의 가이드라인을 준용한 솔루션으로써 유동성리스크 및 금리리스크를 측정하고 관리하여 건전한 유동성이 유지 될 수 있도록 지원합니다.

“금융투자업규정시행세칙 개정에 따른 유동성리스크 관리 기준”에 관련하여 유동성 규제 대응 및 리스크관리 체계 수립을 통한 내부관리지표 관리와 경영에서의 활용도 제고를 위해 유동성리스크 관리시스템을 도입하세요.

주요기능

RMCoA
리스크 관리 및 보고 목적에 부합한 계정과목 관리하고, 계정과목 속성 관리 및 원장 속성과의 매핑관리를 지원합니다. 또한, RMCoA 속성 조합을 통한 식별 규칙 관리가 가능합니다.
다양한 위기 시나리오 관리
시나리오에 영향을 미치는 리스크 요인들을 관리하여 대상 RMCoA에 매핑하고, 충격치 적용방법을 제공하여 세밀한 시나리오 설계가 가능합니다.  또한, 시장 엔진 결과를 유동성 위기상황 시나리오에 손쉽게 적용할 수 있습니다.
현금흐름구분(데이터마트)
보고 및 관리용에 적합한 데이터마트를 관리하고, 데이터마트별 RMCoA 설정 및 관리가 가능합니다. 소스 수정 없는 설정에 의한 데이터마트 관리를 통해 기능 확장이 가능합니다.
보고서 산출 프로세스
데이터마트, 시나리오, 산출통화, 타임버킷, 보고서항목-트리 등 보고서 구성 속성 설정을 통해 보고서 생성을 위한 관리체계를 제공하고, 비정형보고서 항목 관리도 가능합니다. 포지션(RMCoA) 집계 뿐만 아니라, 산출 산식 적용까지 가능합니다.
유동성 만기 처리
유동성/금리/LCR 만기구간 관리를 통해 기능을 확장할 수 있으며, 고객행동모형을 적용한 다양한 만기 인식 방법을 제공하고,  데이터마트/RMCoA 별 만기인식 방법을 적용할 수  있습니다.

특징 및 장점

  •  리스크 관리 및 보고 목적에 부합하는 세분화된 계정과목을 설정하고 관리
  •  계정과목 세분화 속성(이하 RMCoA 속성)을 식별/정의하고 원장 속성과의 매핑정보를 관리
  •  RMCoA 속성 조합으로 RMCoA 식별규칙을 정의하고 관리
  •  RMCoA 식별규칙을 사용한 룰-엔진으로 포지션에 RMCoA를 식별/부여
  •  정밀한 계정과목체계 수립과 계정과목 및 규제사항, 관리목적의 변경에 능동적 대응 가능
  •  보고 및 관리목적에 부합하는 다양한 데이터마트(현금흐름 구분)을 정의하고 관리 (규제용, 내부용, 외화용, LCR용, 금리리스크용 등)
  •  데이터마트 별로 RMCoA 사용여부, 포지션 원천 및 입수 방법, 만기인식방법을 설정/관리
  •  데이터마트는 필요 시, 솔루션의 별도 수정 없이도 설정의 변경 만으로 추가가 가능
  •  유동성/금리/LCR 만기구간 등의 만기구간을 사용하며, 필요시 확장 가능
  •  약정만기, 확정만기 의제(1일, 1주일, 1개월, 3개월, …), 규제 기간배분, CORE, 만기산출(대차거래만기), 확정만기 의제(+약정만기), 만기복제, 만기구간별 기간배분 등 감독원 규제사항에 대응하고 고객행동모형을 적용한 다양한 만기인식 방법을 제공
  •  각 만기인식 방법은 데이터마트/RMCoA별로 적용되며 필요 시 확장이 용이한 구조
  •  시나리오에 영향을 주는 리스크 요인을 정의하고 대상 RMCoA를 정밀하게 매핑하는 기능
  •  다양한 금액/만기 충격치 적용방법을 제공하여 리스크요인별/RMCoA별로 적용함으로써 정밀한 시나리오를 설계할 수 있는 기능 제공
  •  시장 엔진 Output Data(시장 시나리오 Data)를 유동성 위기상황 시나리오에 손쉽게 적용 가능
  •  데이터마트(현금흐름 구분), 시나리오, 산출통화, 타임버킷, 보고서항목-트리 등 보고서 구성 속성을 설정화 하여 확장 가능한 유연한 보고서 산출 체계를 제공
  •  B/S 트리 이외에도 비정형의 보고서항목 트리를 설정하여 관리
  •  산출 지표 및 보고서항목을 추가/수정할 수 있고 포지션(RMCoA) 집계 뿐만 아니라 산출 산식을 적용하여 값을 산출 가능

구성도

GUI