RISKBOX

RISKBOX™는 리스크 관리 및 운영 프로세스에 대한 깊은 이해를 바탕으로 금융기관의 리스크 관리 활동을 지원하는 독창적인 솔루션입니다.

주요 특징 및 기능

  • 규정에 적함한 내부모형 승인을 위한 시장 리스크 및 거래 상대방 신용 익스포저를 계산해 줍니다.
  • 선진 리스크 통제 지표를 제공 합니다.
    (시뮬레이션 VaR, 고유 리스크 (Specific Risk), Back Testing, Stress Testing, 민감도, 신용 잠재 미래 익스포저, Incremental Risk Charge, CVA)
  • Calculation Parameter에 대한 신규 포지션 및 변동의 영향을 측정하기 위한 What-if 분석합니다.
  • 결과의 투명성과 관심 영역에 대한 빠른 탐색을 제공합니다.
  • 일과 종료(End-of-day) 작업 흐름 관리와 장중(intra day) 수정 프로세스 수행합니다.
  • 당일 시장시세와 현행 거래 Snapshot에 기반한 장중 Interval을 계산합니다.
  • Benchmarking 기능 : VaR, 민감도, Stress test 등의 시장 리스크 측정치에 관한 상대 Risk 보고
  • Active Risk : 확장 가능한 고성능 리스크 엔진, 리포팅 유연성(Drill-down, Slice & dice 및 새로운 리스크 측정치와 지표 추가), <br/>수정 및 부분적 재실행이 보편적인 사건의 실제 작업 흐름을 위한 강력한 솔루션
  • 모든 Var 방법론 : 역사적 시뮬레이션, 몬테카를로 시뮬레이션, 매개 변수적 모의 실험(Historical Simulation and Monte Carlo Simulation, Parametric),
    VaR에서의 리스크 요인 그룹과 기여 요인을 drill-down, 시나리오의 경우의 수와 보유기간 등의 설정이 가능한 고급 설정 시나리오
  • Advanced Analytics : Marginal, Incremental, Component, Shortfall VaR (fat tail 분석), Specific Risk, Stress VaR, IRC
  • 스트레스 테스트 및 시나리오 분석 (what-if)
  • 가상의 No-action P&L과 VaR 백 테스팅

도입 효과

  • 통합 신용&시장 리스크 기능으로 거래 상대방 및 시장 리스크 익스포저를 하나의 리스크 엔진으로 관리될 수 있습니다.
  • 전체 분석 범위에 대한 접근 서비스로 시장 실행을 만족시키기 위한 선진 리스크 분석을 제공합니다.
  • 독창적인 기능으로 구현 시간 단축과 프로젝트 리스크가 감소 될 수 있습니다.

GUI

구성도