바젤Ⅲ 시장리스크 측정시스템 개발

글로벌 금융규제인 바젤Ⅲ 中 시장리스크 규제 목적 시장리스크 규제자본 산출 체계 적시 도입으로 BIS비율 산출의 적정성 제고 및 글로벌 금융규제 적시 도입으로 대외 신인도 제고

구축 개요

사업개요 : 바젤Ⅲ 규제에 대한 대응 및 감독당국이 요구하는 표준 방법 적용을 할 수 있는 Process를 구축하여 시장리스크 표준방법 산출시스템을 구축하고, 시장리스크량을 적시성 있게 산출하여 규제 대응 및 업무 효율 증대

도입모듈 : 리스크 평가 엔진 –Symphony FRTB

도입시기 : 2022년 10월

사업특성

• 바젤Ⅲ 시장리스크를 적용하여 新규제 적시 대응
 - 시장리스크 바젤III(FRTB) 기준 규제자본량 산출 대응
 - 한도관리, 위기상황분석 등 내부자본한도관리 체계 개선

• 현행 프로세스를 개선하여 데이터 관리 효율성 확보
 - DB 구조 개선 및 프로세스 개선하여 데이터 인터페이스 개선

  - 신규 규제 대응을 위한 데이터 처리 프로세스 수립

• 바젤Ⅲ 시장리스크 측정 결과 분석
 - 바젤III 데이터 일관성 확보 (정합성 검증)
 - 개발 정합성 및 단계별 산출 결과 값 검증 수행

• 국내외 대체지표금리 적용에 따른 업무요건 변경
 - 대체금리 기반의 시장리스크 규제자본량 산출 기능 구축

도입효과

• 바젤Ⅲ 규제안을 반영한 전행 시장리스크 위험가중자산의 산출 및 감동당국에서 요구하는 내부모형 승인 요건에 부합한 시스템 구축

• 은행 내부적으로 자본시장부문을 지원할 수 있도록 바젤Ⅲ 규제체계에 맞추어 리스크 관련 정보를 적시성있게 산출

• 신 시스템 도입 후 금융감독원의 내부모형 승인을 획득하고 시장리스크 위험가중자산 산출 및 전행 BIS비율의 효율적 관리

• 각종 대외보고서•내부보고서 등의 자동화 산출