바젤Ⅲ 도입에 따른 시장리스크 위험가중자산 산출 프로세스 구축 사업

바젤Ⅲ 규제안을 반영한 전행 시장리스크 위험가중자산의 산출 및 감독당국에서 요구하는 내부모형 승인 요건에 부합한 시스템 구축

구축 개요

사업개요 : 바젤Ⅲ 규제 대응 및 감독 당국이 요구하는 표준 방법 적용과 내부모형 승인조건에 부합할 수 있는 데이터 마트 체계를 구축하고, 시장리스크 표준방법 및 내부모형 산출시스템을 구축

도입모듈 : FIS 리스크 관리 솔루션 – Adaptiv FRTB

도입시기 : 2022년 12월

사업특성

• 기초데이터 인터페이스 및 데이터 마트 체계 구축

• 시장리스크 표준방법 산출시스템 구축

• 시장리스크 내부모형 산출시스템 구축

• 보고서 생성 프로세스 구축

• 리스크 산출을 위한 템플릿 구성 등 기타 기능 구현

• 가상 거래 및 분석 기능을 포함한 운영 효율성 증대를 위한 방안 적용

도입효과

• 은행 내부적으로 자본시장부문을 지원할 수 있도록 바젤Ⅲ 규제체계에 맞추어 리스크 관련 정보를 적시성있게 산출

• 신 시스템 도입 후 금융감독원의 내부모형 승인을 획득하고 시장리스크 위험가중자산 산출 및 전행 BIS비율의 효율적 관리

• 바젤Ⅲ 규제안을 반영한 전행 시장리스크 위험가중자산의 산출 및 감동당국에서 요구하는 내부모형 승인 요건에 부합한 시스템 구축

• 각종 대외보고서 · 내부보고서 등의 자동화 산출